風控名詞說明—元大国际期货官网
風控名詞計算方式
本日餘額：前日餘額＋/－存提款－手續費－期交稅+/－(本日期貨平倉損益淨額+到期履約損益)＋/－權利金收入與支出
權益數：本日餘額＋/－未沖銷期貨浮動損益
權益總值：權益數+未沖銷選擇權買方市值–未沖銷選擇權賣方
市值權益比率：權益數/未沖銷部位所需足額原始保證金
當沖風險指標：﹙權益數+未沖銷選擇權買方市值-未沖銷選擇權賣方市值﹚/﹙未沖銷部位所需當沖原始保證金+未沖銷選擇權買方市值-未沖銷選擇權賣方市值+加收保證金﹚
風險指標：﹙權益數+未沖銷選擇權買方市值-未沖銷選擇權賣方市值﹚/﹙未沖銷部位所需足額原始保證金+未沖銷選擇權買方市值-未沖銷選擇權賣方市值+加收保證金﹚
盤後風險指標：(風險權益+未沖銷選擇權買方風險市值–未沖銷選擇權賣方風險市值)/(未沖銷部位所需風險原始保證金+未沖銷選擇權買方風險市值–未沖銷選擇權賣方風險市值＋加收保證金)
垂直價差風險指標計算公式: 權益數+(非垂直價差未沖銷選擇權買方市值+垂直價差選擇權付權利金之組合部位淨市值)–(非垂直價差未沖銷選擇權賣方市值+垂直價差選擇權收權利金之組合部位淨市值)/原始保證金+(非垂直價差未沖銷選擇權買方市值+垂直價差選擇權付權利金之組合部位淨市值)–(非垂直價差未沖銷選擇權賣方市值+垂直價差選擇權收權利金之組合部位淨市值)+應加收之保證金
加收保證金指標:指期貨交易人單一商品當日未沖銷部位占該交易人所適用之期交所部位限制之比例依
「加收保證金指標」所加收之保證金:期貨交易人單一商品未沖銷部位超過
依「加收保證金指標」計算之部位時,期貨商針對超過部分應加收保證金,其加收之部分應不低於原始保證金之20%
